Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. è 179.68.
179.68%
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,80 | 0,93 | |
2025-09-04 | 1,86 | 0,93 | |
2025-09-03 | 1,72 | 0,93 | |
2025-09-02 | 1,69 | 0,93 | |
2025-08-29 | 1,67 | 0,93 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,57 | 0,93 | |
2025-08-27 | 1,73 | 0,94 | |
2025-08-26 | 1,64 | 0,95 | |
2025-08-25 | 1,78 | 0,92 | |
2025-08-22 | 1,54 | 0,92 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 1,56 | 0,95 | |
2025-08-20 | 1,49 | 1,05 | |
2025-08-19 | 1,51 | 1,04 | |
2025-08-18 | 1,48 | 1,05 | |
2025-08-15 | 1,92 | 1,04 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.