Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SFYX / Tidal Trust I - SoFi Next 500 ETF è 32.94.
32.94%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,33 | 0,14 | |
| 2025-09-11 | 0,32 | 0,14 | |
| 2025-09-10 | 0,36 | 0,16 | |
| 2025-09-09 | 0,35 | 0,15 | |
| 2025-09-08 | 0,36 | 0,15 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,34 | 0,15 | |
| 2025-09-04 | 0,37 | 0,15 | |
| 2025-09-03 | 0,39 | 0,15 | |
| 2025-09-02 | 0,39 | 0,15 | |
| 2025-08-29 | 0,37 | 0,16 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,35 | 0,17 | |
| 2025-08-27 | 0,36 | 0,17 | |
| 2025-08-26 | 0,38 | 0,17 | |
| 2025-08-25 | 0,33 | 0,16 | |
| 2025-08-22 | 0,37 | 0,14 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
