Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di PYPY / Tidal Trust II - YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF è 42.10.
42.10%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,42 | 0,22 | |
| 2025-09-04 | 0,45 | 0,23 | |
| 2025-09-03 | 0,51 | 0,22 | |
| 2025-09-02 | 0,41 | 0,22 | |
| 2025-08-29 | 0,45 | 0,23 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,31 | 0,24 | |
| 2025-08-27 | 0,39 | 0,25 | |
| 2025-08-26 | 0,48 | 0,36 | |
| 2025-08-25 | 0,56 | 0,37 | |
| 2025-08-22 | 0,58 | 0,35 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,28 | 0,33 | |
| 2025-08-20 | 0,56 | 0,33 | |
| 2025-08-19 | 0,60 | 0,33 | |
| 2025-08-18 | 0,59 | 0,33 | |
| 2025-08-15 | 0,57 | 0,33 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
