Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di OPRX / OptimizeRx Corporation è 74.13.
74.13%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,74 | 0,63 | |
| 2025-09-11 | 0,67 | 0,61 | |
| 2025-09-10 | 0,67 | 0,61 | |
| 2025-09-09 | 0,71 | 0,60 | |
| 2025-09-08 | 0,70 | 1,22 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,66 | 1,22 | |
| 2025-09-04 | 0,66 | 1,22 | |
| 2025-09-03 | 0,61 | 1,23 | |
| 2025-09-02 | 0,72 | 1,20 | |
| 2025-08-29 | 0,61 | 1,20 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,64 | 1,20 | |
| 2025-08-27 | 0,62 | 1,21 | |
| 2025-08-26 | 0,69 | 1,24 | |
| 2025-08-25 | 0,64 | 1,25 | |
| 2025-08-22 | 0,63 | 1,23 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
