Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di NVDQ / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF è 140.20.
140.20%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,40 | 0,50 | |
| 2025-09-08 | 1,20 | 0,49 | |
| 2025-09-05 | 1,16 | 0,47 | |
| 2025-09-04 | 1,09 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 1,32 | 0,47 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,13 | 0,55 | |
| 2025-08-29 | 1,24 | 0,53 | |
| 2025-08-28 | 0,89 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 1,26 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 1,18 | 0,55 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,95 | 0,56 | |
| 2025-08-22 | 1,06 | 0,55 | |
| 2025-08-21 | 1,15 | 0,56 | |
| 2025-08-20 | 0,97 | 0,57 | |
| 2025-08-19 | 1,04 | 0,53 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
