Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di LITM / Snow Lake Resources Ltd. è 0.00.
0.00%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 0,00 | 1,54 | |
| 2025-04-30 | 0,00 | 1,07 | |
| 2025-04-29 | 0,00 | 1,08 | |
| 2025-04-28 | 0,00 | 1,04 | |
| 2025-04-25 | 0,00 | 1,02 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 0,00 | 1,04 | |
| 2025-04-23 | 0,00 | 0,99 | |
| 2025-04-22 | 0,00 | 1,00 | |
| 2025-04-21 | 0,00 | 1,13 | |
| 2025-04-17 | 0,00 | 1,34 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 2,70 | 1,40 | |
| 2025-04-15 | 2,44 | 1,70 | |
| 2025-04-14 | 2,73 | 1,71 | |
| 2025-04-11 | 2,01 | 1,74 | |
| 2025-04-10 | 1,88 | 1,72 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
