Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di LABD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares è 70.50.
70.50%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,70 | 0,67 | |
| 2025-09-05 | 0,71 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 0,67 | 0,68 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,68 | |
| 2025-09-02 | 0,73 | 0,58 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,59 | 0,58 | |
| 2025-08-28 | 0,67 | 0,59 | |
| 2025-08-27 | 0,74 | 0,59 | |
| 2025-08-26 | 0,61 | 0,59 | |
| 2025-08-25 | 0,71 | 0,54 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,71 | 0,53 | |
| 2025-08-21 | 0,69 | 0,54 | |
| 2025-08-20 | 0,69 | 0,57 | |
| 2025-08-19 | 0,74 | 0,54 | |
| 2025-08-18 | 0,64 | 0,54 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
