Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di GNLX / Genelux Corporation è 304.99.
304.99%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 3,05 | 0,70 | |
| 2025-09-04 | 3,40 | 0,68 | |
| 2025-09-03 | 4,76 | 0,68 | |
| 2025-09-02 | 3,34 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 4,75 | 0,65 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 4,48 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 4,02 | 0,64 | |
| 2025-08-26 | 4,22 | 0,66 | |
| 2025-08-25 | 5,11 | 0,66 | |
| 2025-08-22 | 4,55 | 0,59 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 4,73 | 0,59 | |
| 2025-08-20 | 4,68 | 0,67 | |
| 2025-08-19 | 2,46 | 0,70 | |
| 2025-08-18 | 1,44 | 0,72 | |
| 2025-08-15 | 4,46 | 0,71 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
