Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di FLD / Fold Holdings, Inc. è 106.12.
106.12%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,06 | 0,60 | |
| 2025-09-04 | 1,07 | 0,56 | |
| 2025-09-03 | 0,85 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 1,09 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 1,01 | 0,57 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,06 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 1,03 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 1,10 | 0,53 | |
| 2025-08-25 | 0,92 | 0,47 | |
| 2025-08-22 | 1,10 | 0,47 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,04 | 0,47 | |
| 2025-08-20 | 1,17 | 0,45 | |
| 2025-08-19 | 1,13 | 0,41 | |
| 2025-08-18 | 1,09 | 0,32 | |
| 2025-08-15 | 1,00 | 0,30 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
