Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ETHZ / ETHZilla Corporation è 114.70.
114.70%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,15 | 4,69 | |
| 2025-09-04 | 1,03 | 4,70 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 4,71 | |
| 2025-09-02 | 1,19 | 4,72 | |
| 2025-08-29 | 0,91 | 4,73 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,40 | 4,73 | |
| 2025-08-27 | 1,29 | 4,74 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
