Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ARCX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long ACHR Daily ETF è 125.12.
125.12%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,25 | 0,83 | |
| 2025-09-04 | 1,28 | 0,86 | |
| 2025-09-03 | 1,28 | 0,86 | |
| 2025-09-02 | 1,33 | 1,04 | |
| 2025-08-29 | 1,19 | 1,06 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,31 | 1,06 | |
| 2025-08-27 | 1,31 | 1,06 | |
| 2025-08-26 | 1,28 | 1,13 | |
| 2025-08-25 | 1,31 | 1,14 | |
| 2025-08-22 | 1,34 | 1,13 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,35 | 1,13 | |
| 2025-08-20 | 1,40 | 1,17 | |
| 2025-08-19 | 1,21 | 1,22 | |
| 2025-08-18 | 1,29 | 1,46 | |
| 2025-08-15 | 1,48 | 1,46 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
